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即系买"指数期权"系唔洗按金~? 如果结算日, 恒指高于我买入"细期认购"时的行使价1000点, 我决定行使, 就会赚1000 x $10= $10000 减去已累积升幅的期权金. 有无错..? (咁所以通常唔应该等到结算行使??)
,股票期权"1. 每天交易时间都可买/卖(因为全部行美式)
美式是指在到期日前可以行使
2. 好似窝轮咁, 愈近到期日, 轮价(期权金)会愈捐耗, 所以好少人会留
到到期日先行使.
一般不会行使是由于有时间值,所以在市场沽出会较著数
3 期权金 行使价 = 打和点
对
4. 当正股愈接近行使价(高价外), 期权金累积既升幅愈高,
所以未到打和点, 已经值得/应该沽出股票期权.
理解错误.正确是当时的引伸波幅是否太高和对该资产的预期
5. 通常人只赚期权金的升跌
单边买卖便是，但有些人是为了对冲
指数期权"
1. 一定要到结算日才可卖出, (因为全部行欧式)
如果持有既系远期"指数期权", 都可以在每月的结算日卖出.
欧式是到期才可行使，沽出是任何时间都可以
2. "指数期权"既期权金, 系咪即系按金??
每份合约都指定为$164400(大期), $32800(细期)
吾系．期权金是买入价，你沽出期权也是收这个价，但按金是另
一东西.164400是期指按金，不是期权
3. 赚蚀都系睇恒生指数, 乘返$50(大期), $10(细期)就得
吾系．都系看期权金变动．期指理论上和恒指没分别，除了息差
期权变数多几十倍，例如对冲值，引伸波幅．．．都会影响期权
和相关资产的价格不一致
4. 蚀左就扣按金, 直至到"维持按金价"就要补仓
买期权不需补，沽出期权才有机会补
5. "指数期权" 的期权金/按金不受时间值捐耗
错．任何期权，时间值都会损耗（除了极价内的认沽，有机会例
外）按金就不会
2008-10-23 10:49:30 补充：
即系买"指数期权"系唔洗按金~?
系.
如果结算日, 恒指高于我买入"细期认购"时的行使价1000点,
我决定行使, 就会赚1000 x $10= $10000 减去已累积升幅的期权金.
有无错..? (咁所以通常唔应该等到结算行使??)
错.是结算价减行使价再减你付出了的期权金(只有在市场沽出才和期权金升跌有关)
等吾等结算.不是因为你说的理由.真正理由主要是时间值,到期前有时间值在市场沽出
会好过行使,而且欧式要到期才行使,有些人升跌到某个位便因个人看法而要先平合约,
例如止蚀或套现.而且如果是大户有时近到期一星期,由于货太多也不便在市场平(不想
影响指数),也有些是对冲也会考虑持有到到期,
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